Matrix-valued Time Series in High Dimension - Ensai, Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information
Theses Year : 2024

Matrix-valued Time Series in High Dimension

Séries temporelles matricielles en grande dimension

Nayel Bettache
  • Function : Author
  • PersonId : 1409935
  • IdRef : 279882416

Abstract

The objective of this thesis is to model matrix-valued time series in a high-dimensional framework. To this end, the entire study is presented in a non-asymptotic framework. We first provide a test procedure capable of distinguishing whether the covariance matrix of centered random vectors with centered stationary distribution is equal to the identity or has a sparse Toeplitz structure. Secondly, we propose an extension of low-rank matrix linear regression to a regression model with two matrix-parameters which create correlations between the rows and he columns of the output random matrix. Finally, we introduce and estimate a dynamic topic model where the expected value of the observations is factorizes into a static matrix and a time-dependent matrix following a simplex-valued auto-regressive process of order one.
L'objectif de cette thèse est de modéliser des séries temporelles à valeurs matricielles dans un cadre de grande dimension. Pour ce faire, la totalité de l'étude est présentée dans un cadre non asymptotique. Nous fournissons d'abord une procédure de test capable de distinguer dans le cas de vecteurs ayant une loi centrée stationnaire si leur matrice de covariance est égale à l'identité ou si elle possède une structure de Toeplitz sparse. Dans un second temps, nous proposons une extension de la régression linéaire matricielle de faible rang à une régression à deux paramètres matriciels qui créent des corrélations entre les lignes et les colonnes des observations. Enfin nous introduisons et estimons un topiques-modèle dynamique où l'espérance des observations est factorisée en une matrice statique et une matrice qui évolue dans le temps suivant un processus autorégressif d'ordre un à valeurs dans un simplexe.
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Origin Version validated by the jury (STAR)

Dates and versions

tel-04679266 , version 1 (27-08-2024)

Identifiers

  • HAL Id : tel-04679266 , version 1

Cite

Nayel Bettache. Matrix-valued Time Series in High Dimension. Statistics [math.ST]. Institut Polytechnique de Paris, 2024. English. ⟨NNT : 2024IPPAG002⟩. ⟨tel-04679266⟩
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