Contributions to generative modeling and dictionary learning : theory and application - Département de mathématiques appliquées Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2022

Contributions to generative modeling and dictionary learning : theory and application

Contributions à la modélisation générative et à l'apprentissage de dictionnaire : théorie et application

Résumé

This thesis aims at investigating data-based methods in the paradigms of Artificial Intelligence and Machine Learning. Although very popular, those methods are mainly used in empirical works. Therefore, providing theoretical guidelines for building such models is of primal importance.In the first part, we study generative modeling using neural networks in two different settings: the simulation of a fractional Brownian motion, and of heavy-tailed distributions in both conditional and non-conditional cases. In all works, we analyze the convergence rate of the uniform error between the function of interest and its neural network approximation. The performance of our models are illustrated on simulations and real practical problems in finance and in meteorology: generating extreme negative returns of financial indexes and rainfalls as functions of their geographical location.In the second part, we propose a new method based on dictionary learning for modeling financial rating migration matrices. We have to deal with small amount of data, close to the dimension of the problem, a fast evolution in time of the matrices and a collection of linear constraints. We present a numerical test with real data and show the performance of the model as an economic sentiment indicator.
Cette thèse vise à étudier les méthodes basées sur les données dans les paradigmes de l'intelligence artificielle et du Machine Learning. Bien que très populaires, ces méthodes sont principalement utilisées dans des travaux empiriques. Par conséquent, fournir des directives théoriques pour la construction de tels modèles est d'une importance primordiale.Dans la première partie, nous étudions la modélisation générative à l'aide de réseaux de neurones dans deux contextes différents : la simulation d'un mouvement Brownien fractionnaire et de lois à queue lourde dans les cas conditionnels et non conditionnels. Dans tous les travaux, nous analysons la vitesse de convergence de l'erreur uniforme entre la fonction d'intérêt et son approximation par réseaux de neurones. Les performances de nos modèles sont illustrées au travers de simulations et de problèmes réels en finance et en météorologie : génération de rendements négatifs extrêmes d'indices financiers et de précipitations en fonction de leur localisation géographique.Dans la deuxième partie, nous proposons une nouvelle méthode basée sur l'apprentissage par dictionnaire pour la modélisation des matrices de migration des notations financières. Nous devons fare face à une faible quantité de données, proche de la dimension du problème, une évolution rapide dans le temps des matrices et une collection de contraintes linéaires. Nous présentons une étude numérique avec des données réelles et montrons la performance du modèle comme indicateur de sentiment économique.
Fichier principal
Vignette du fichier
122009_ALLOUCHE_2022_archivage.pdf (30.67 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-04104022 , version 1 (23-05-2023)

Identifiants

  • HAL Id : tel-04104022 , version 1

Citer

Michaël Allouche. Contributions to generative modeling and dictionary learning : theory and application. Machine Learning [stat.ML]. Institut Polytechnique de Paris, 2022. English. ⟨NNT : 2022IPPAX116⟩. ⟨tel-04104022⟩
66 Consultations
20 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More